Проблема решается довольно просто. Заходим в Контрольную панель (Control Panel), выбираем Power Options. Появится окно с несколькими вкладками, нам нужна вкладка APM. В этой вкладке устанавливаем галочку для "Enable Advanced Power Managment Support". На этом проблема должна быть решена и компьютер будет выключаться автоматически при выходе из системы.
Но, как оно часто бывает с компьютерами, этот способ решения проблемы не является панацеей, случаются и более тяжелые случаи, когда компьютер не желает выключаться самостоятельно.